In questo post di dicembre 2008 Dave Ward ci ricorda tre buoni motivi per richimare jQuery dai server di Google, anzichè dal nostro server.
Ci sono almeno tre valide ragioni per farlo.
Innanzitutto sfruttare il Content Delivery Network di Google. Il CDN è un network di computer “che collaborano in maniera trasparente per distribuire contenuti [...] agli utenti finali al fine di ottimizzarne il processo di consegna” [wikipedia]. Tra i vantaggi di questa tecnolgia anche la possibiltà che il contenuto venga servito dal nodo del network che può soddisfare la richiesta nel minor tempo possibile.
In secondo luogo si riducono le connessioni simultanee al server (maggiori info su questo punto potete trovarle qui) .
Terzo vantaggio, probabilmente il più importante, se l’utente ha già navigato su siti internet che includevano jQuery dai server Google, la libreria è già memorizzata nella cache del browser e non deve essere nuovamente scaricata.
Si può utilizzare il tag SCRIPT:
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
oppure utilizzando le API di Google e il mettodo google.load
<script src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
// Load jQuery
google.load("jquery", "1.2.6");
google.setOnLoadCallback(function() {
// Your code goes here.
});
</script>
Nello stesso modo possono essere richiamate tutte le principali librerie javascript; se vi interessa, la documentazione è qui.

ottimo consiglio, grazie!
Conoscevo i primi vantaggi che hai detto ma non avevo mai pensato al fatto che se carico lo script da CDN è possibile che sia già in cache! Figata! Grazie mille..
Ottimo suggerimento, ma attenzione a non usare troppo questo metodo: la velocità di caricamento della pagina finirebbe per dipendere da host esterni fuori dal nostro controllo